استراتيجيات التداول في العقود الآجلة للسلع و إعادة النظر التالية الاتجاه

تبحث هذه الورقة في أداء استراتيجيات التداول التالية الاتجاه في أسواق العقود الآجلة للسلع باستخدام مجموعة بيانات شهرية تمتد 48A سنوات و 28 أسواق. نجد أن جميع البارامترات من المتوسط ​​المتحرك كروس وقناة الاستراتيجيات المزدوجة التي ننفذ العائد الإيجابي صافي عائدات الزائدة متوسط ​​تكاليف المعاملات في 22 على الأقل من الأسواق 28. عندما كنا تجمع نتائجنا في الأسواق، وتبين لنا أن جميع القواعد التجارية كسب عوائد إيجابية جبارة التي تسود على معظم subperiods البيانات كذلك. هذه النتائج هي قوية فيما يتعلق مجموعة من السلع وتنفيذ القواعد التجارية مع والافتراضات التوزيعية، والتعديلات التنقيب عن البيانات وتكاليف المعاملات، وتساعد على حل أدلة متباينة في الأدب موجود بخصوص أداء الزخم والاستراتيجيات التالية الاتجاه النقية التي من الصعب على خلاف ذلك لتوضيح ذلك. معلومات التحميل إذا واجهت مشاكل في تحميل ملف، معرفة ما اذا كان لديك التطبيق السليم لمشاهدته أولا. في حالة مزيد من المشاكل قراءة أفكار تساعد الصفحة. لاحظ أن هذه الملفات ليست في موقع IDEAS. يرجى أن يكون المريض مثل الملفات قد تكون كبيرة. URL ملف: موقع ScienceDirect / العلوم / من المادة / B6VCY-4X01PB5-2 / 2 / 7565c09fa2b66c0b532861ef8cea26aa تقييد التحميل: النص الكامل لمشتركي موقع ScienceDirect فقط المراجع إحصائيات تصحيحات عندما طلب تصحيح، يرجى ذكر التعامل مع هذا العنصر: RePEc: EEE: jbfina: •: 34: ص: 2010: الأول: 2: ص: 409-426. عرض معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في RePEc. للأسئلة التقنية بشأن هذا البند، أو لتصحيح مؤلفيه، العنوان، الخلاصة، الببليوجرافي أو تحميل المعلومات، يرجى الاتصال ب: (تشانغ لى) إذا كان لديك تأليف هذا البند ولم يتم تسجيلها حتى الآن مع RePEc، ونحن نشجعكم على القيام بذلك هنا. وهذا يسمح لربط ملفك الشخصي لهذا البند. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند أننا غير متأكدين. إذا الإشارات هي مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج. إذا تسرد المراجع الكاملة عنصر موجود في RePEc، إلا أن النظام لا تصل إلى ذلك، يمكنك مساعدة مع هذا النموذج. إذا كنت تعرف من البنود نقلا عن هذا واحد في عداد المفقودين، يمكنك مساعدتنا خلق هذه الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل عنصر اشارة. إذا كنت مؤلف المسجلين في هذا البند، قد تحتاج أيضا إلى التحقق من "عدد المرات" علامة التبويب في ملفك الشخصي، كما قد تكون هناك بعض الاستشهادات انتظار التأكيد. يرجى ملاحظة أن تصحيحات قد يستغرق بضعة اسابيع لتصفية من خلال مختلف الخدمات RePEc.